MACD(その3)

April 09 [Fri], 2010, 18:12
前回はMACDのメイン線の向きで判断してみましたが、
そうなると、Signal線の向きでやったらどうなるか、
試してみたいところです。
というわけで、今回はSignal線が上を向いているか、
あるいは下を向いているかで判断してみましょう。
テストの条件は以下の通りです。

通貨:米ドル円
時間軸:1時間足
期間:2008/12/16〜2010/03/06
資金:∞(優位性の確認が目的なので)

エントリー:(ここだけ前回と違います)
1時間毎に確定直後の線で判断。Signal線が
1時間前より少しでも上昇していたらロング、
下降していたらショートでエントリーします。
ポジション保有中でも毎時必ず新規に建てます。

枚数:1枚=1万通貨(最大保有枚数∞)
ストップ:−40pips
リミット:+90pips
スプレッドは含まず値動きだけの差。
但し結果はスプレッド3pipsを差し引いた値。
パラメータの組み合わせを
いろいろと試してみました。


 Fast Slow Signal  TNP    PF   EP
  4  56  22  29891.41  1.13  4.00
  16  20  20  29428.76  1.13  3.94
  20  88   6  29665.27  1.13  3.97
  22  52   4  29621.25  1.13  3.97
  24  46   4  29632.92  1.13  3.97
  26  46   4  29928.93  1.14  4.01
  28  40   4  30744.59  1.14  4.12
  30  38   4  30599.43  1.14  4.10
  32  36   4  30891.85  1.14  4.14
  34  36   4  30529.12  1.14  4.09
  36  46   4  29854.08  1.13  4.00

  TNP = Total net profit
  PF = Profit factor
  EP = Expected payoff

今回の条件下で比較的結果が良かったのは
上記の組み合わせです。
値を調整していくとメイン線で判断するより
若干結果が良くなる傾向があるようです。
Signal線はメイン線を移動平均化したものなので
滑らかなぶんダマシが少ないということかも
しれませんね。
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