MACD(その2)

April 05 [Mon], 2010, 21:41
MACDは線のクロスや、どちらの線が上になっているか
という見方の他に、線の向きで判断する方法もあります。
すなわち、線が上を向いているか、下を向いているか
ということですね。今回はそれを試してみましょう。
テストの条件は以下の通り。ほとんど前回と同じです。

通貨:米ドル円
時間軸:1時間足
期間:2008/12/16〜2010/03/06
資金:∞(優位性の確認が目的なので)

エントリー:(ここだけ前回と違います)
1時間毎に確定直後の線で判断。メインの線が
1時間前より少しでも上ならロング、下ならショート。
ポジション保有中でも毎時必ず新規に建てます。

枚数:1枚=1万通貨(最大保有枚数∞)
ストップ:−40pips
リミット:+90pips
スプレッドは含まず値動きだけの差。
但し結果はスプレッド3pipsを差し引いた値。

FastEMAとSlowEMAの値の組み合わせを
いろいろ変えてみました。
今回はSignal値は関係ありません。


 Fast Slow  TNP    PF   EP
  16  88  25860.94  1.12  3.46
  18  72  27524.50  1.12  3.68
  26  70  25782.15  1.12  3.45
  28  62  26045.92  1.12  3.49
  30  60  26171.98  1.12  3.50
  32  52  26543.32  1.12  3.55
  34  48  26111.51  1.12  3.50
  36  46  26391.88  1.12  3.53
  38  44  26527.28  1.12  3.55
  40  42  26106.26  1.12  3.49


今回の条件下で比較的結果が良かったのは
上記の組み合わせです。
パラメータの値はデフォルトより
かなり大きくなりますね。

また、結果だけを見ると前回の方が良かったのですが
テクニカル指標は使い方によって性質が変わりますし、
通貨や時間軸、他のテクニカルとの相性など、
いろいろな要素がありますので、一概にどちらが
良いとは言えないと思います。
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