移動平均線(その2)

March 16 [Tue], 2010, 20:16
テストの期間を変えてみましょう。
2009/01/04〜2010/03/06でやってみます。
他の条件はすべて同じです。

順シグナルの結果

Total net profit 17968.94
Profit factor 1.08
Expected payoff 2.50
Total trades 7198
Short positions (won %) 3618 (35.10%)
Long positions (won %) 3580 (29.75%)
Profit trades (% of total) 2335 (32.44%)
Loss trades (% of total) 4863 (67.56%)


逆シグナルの結果

Total net profit -14643.62
Profit factor 0.94
Expected payoff -2.03
Total trades 7198
Short positions (won %) 3580 (34.11%)
Long positions (won %) 3618 (25.04%)
Profit trades (% of total) 2127 (29.55%)
Loss trades (% of total) 5071 (70.45%)


やはり移動平均線に沿ったオーダーの方が
結果が良いことが分かります。

では、SMA20以外の移動平均線はどうでしょう?
まずはSMAのピリオドを変えてみましょう。
テスト期間は上記のものと同じにします。
他の条件もすべて同じです。


 -    TNP   PF  EP
SMA10  10978.00 1.05 1.53
SMA15  15256.73 1.07 2.12
SMA20  17968.94 1.08 2.50
SMA25  19730.31 1.09 2.74
SMA30  17658.61 1.08 2.45
SMA35  14043.04 1.06 1.95
SMA40   6397.83 1.03 0.89
SMA45   6149.52 1.03 0.85
SMA50   9483.16 1.04 1.32
SMA55  10802.29 1.05 1.50
SMA60  11541.35 1.05 1.60
SMA65  12415.15 1.05 1.72
SMA70  12783.17 1.06 1.78
SMA75  11738.01 1.05 1.63
SMA80  12058.39 1.05 1.68
SMA85  11823.25 1.05 1.64
SMA90  10925.91 1.05 1.52
SMA95   9868.06 1.04 1.37
SMA100  8838.36 1.04 1.23

TNP = Total net profit
PF = Profit factor
EP = Expected payoff


この条件ではSMA20より25の方が若干良いですね。
また、SMA70前後にも山があり、より大きな
時間の流れも重要であると分かります。
  • URL:https://yaplog.jp/taisouichi/archive/10
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