FXのサヤ取りとは

July 04 [Sun], 2010, 22:45
サヤ取りは裁定取引、アービトラージ(arbitrage)と呼ばれる価格のゆがみを見つけて取引する手法です。

FXのサヤ取りでは、相関関係のある通貨ペアの価格差のゆがみを元にして利益をあげます。

同じような値動きをする/逆の値動きをする通貨ペアを「相関関係がある」と言います。
例えば、オージー円(AUDJPY)とキウイ円(NZDJPY)は似た動きをします。
これは正の相関です。
ドル円とユーロドルは逆向きの動きをすることが多いです。
ドル円が上がるとユーロドルは下がります。
これは負の相関(または逆相関)と言います。

相関している通貨ペアの価格差は常に一定ではなくて、時間とともに差が開いたり縮まったりしています。
差が開いたり縮まったりしているというのは、価格差にゆがみがある=通常とは何か逸脱したおかしい動きをしていると考えます。
価格差のゆがみはいずれ解消されるはずなので、FXサヤ取りでは、相関する通貨ペアの価格差がゆがんだときにポジションを建てて、ゆがみが解消されたときにクローズして利益を上げる手法です。
  • URL:https://yaplog.jp/hedera1212/archive/13
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