ディナポリのMACD+ストキャスティックスのコンビネーション4

July 15 [Fri], 2011, 21:35
前回に引き続き、ディナポリのMACDに関しての説明を行います。

■ディナポリのMACD - 3回目
表題にはディナポリのMACD-3回目としましたが、今回は計算式の紹介をしますので、興味の無い方は1回目と2回目を再度確認していただいた方が、役に立つと思います。

さて、前回MACDは異なる期間設定値の指数移動平均線を利用していると述べましたが、指数(平滑)移動平均線は、チャートツールではEMAと表示されていることが多いです。EMAとは、Exponential Moving Average line の略で、ふたつのEMAを使うことからMACDはDEMA(=double EMA)と呼ばれることがあります。

通常の移動平均線は単純移動平均線とも呼ばれ、任意のn期間の値の合計をn数で割ることで求められます。 (DMAの項参照)

移動平均線は、どの値も均一のn数で割られるため、突発的に価格が上昇したときなどに、遅れをとってしまいます。例えば以下の価格推移でn数が5日間の単純移動平均線の値を算出すると、突発的に15円価格が上がっても、単純移動平均線は前日に比べて3円しか上がっていません。

10日前の価格:10円 → 単純移動平均線の値-
9日前の価格:8円 → 単純移動平均線の値-
8日前の価格:9円 → 単純移動平均線の値-
7日前の価格:8円 → 単純移動平均線の値-
6日前の価格:10円 → 単純移動平均線の値 9円
5日前の価格:11円 → 単純移動平均線の値 9.2円
4日前の価格:10円 → 単純移動平均線の値 9.6円
3日前の価格:12円 → 単純移動平均線の値 10.2円
2日前の価格:10円 → 単純移動平均線の値 10.6円
当日の価格:25円 → 単純移動平均線の値 13.6円


このため、直近に近い値に重みをつけ、より実際の価格に追随できるようにしたのが、指数平滑移動平均線です。
指数平滑移動平均線は、以下のような漸化式になるため、机上で次々と値をだすのが困難です。パソコンが無いとチャートを描くのはとても大変です。

EMA(t)=EMA(t-1)+2/(n+1)×(P(t)-EMA(t-1))
EMA(t):指数平滑移動平均線の現在の値
EMA(t-1):指数平滑移動平均線の現在より一期間前の値
P(t):現在の価格

以上のことを踏まえて、MACDの値を求めると以下のようになります。
(例として、期間値を12と26で表記しました。)

MACD(ファストラインの値)=EMA(12)-EMA(26)

スローラインの値=(MACD(1)+MACD(2)+・・・+MACD(n))

スローラインは、MACDの値を単純移動平均化した値となります。一般的にはn値は9を使用します。

長々と書き綴りましたが、中身を知らないとチャートツールで正しくMACDが求められているかを検証できませんので、少しは役に立つこともあると思います。
  • URL:https://yaplog.jp/bjaeopgj/archive/18
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