(メモ)ユーロを考える基本としての事例 その2・・・1月、米欧のヘッジファンドが卵z外のユーロ高で損失

March 22 [Tue], 2011, 2:13
ECBの利上げ観測を材料に、下落とあや上げとを繰り返しているユーロであるが、基本的に、月日の方向性で考えていいと思っている。ただ、投資をするスタンスは、スカルで、かなり慎重に、考えていくのがよいかもしれない。ユーロを考える基本としての事例ユーロ安に賭ける投資戦略下記記事の強調文字部分は、短時間での変化を見るため。米欧のヘッジファンドが卵z外のユーロ高で損失年月日JSTWSJJ最近の卵z外のユーロ高を受けて、いくかの米欧の大手ヘッジファンドが痛手を被った。関係者によると、損失を出したのはニューヨークに本拠を置くヘッジファンドであるFXコンセプツをはじめ、ブリッジウォーターアャVエーツ、ムーアキャピタルマネジメントなど。米国の金融機関はここ数カ月間、投資家に対しユーロを売り高利回りの新興国通貨を買うことを推奨してきた。しかしこれまでのところ、卵z通りには行っていない。月半ばに、欧州連合Eが財政危機に陥った国への支援強化策に動き、欧州中央銀行デコログECBが卵zより早めに利上げに踏み切る可柏ォを示唆すると、ユーロの地合いは急転換し、ユーロ建て資産の魅力が高まった。このため、ユーロ安に賭けていたヘッジファンドは慌ててユーロ買いに向かわざるを得なくなった。ユーロの対ドル相場は、月日のユーロドル水準から、月日にはドル水準に上昇し、連邦準備理事会FRBが国債購入拡大計画を発浮オた昨年月以来の大幅な変動となった。日のニューヨーク外為市場のユーロ相場はドルと、前日のドルから値を上げ、年初来の上げ幅は約となった。億ドル約億円の資産を運用するFXコンセプツのテイラー会長兼最高経営責任者CEOは月はわれわれのみならず、いくかのヘッジファンドにとって極めて厳しかった。忘れたい月だと述べた。それでも同氏は、ユーロの対ドル相場は軟化して年内にパリティ等価となるとの卵zを変えていない。関係者によると、億ドルの資産規模を誇る米国有数のヘッジファンドであるブリッジウォーターの月の運用成績は悪化した。ムーアキャピタルも、ユーロ売り新興国通貨買いを行い、二重の打撃を被ったという。ヘッジファンドリサーチによると、通貨を専門とするマクロヘッジファンドの月の運用成績指数は低下した。ヘッジファンド全体ではの上昇だった。多くのファンド運用者は、投資家のユーロに対する信頼回復のスピードを過小評価していた。だが今もユーロの周辺国の財政の健全性への懸念を持ち続けている多くの運用者が残っており、ユーロがさらに上昇すれば買いに走らざるをえなくなる。月半ばのユーロ買いには勢いがあった。米商品先物取引委員会CFTCによると、月日のユーロ先物のポジションは億万ドルのネットロングとなり、前週の億ドルのネットショートから一気にユーロへの強気に転換した。このような大きな市場心理の振れは少なくとも過去年はなかったという。しかし今も多くの運用者は、ユーロの試練はまだ終わっていないとみており、年内に再び危機に見舞われると卵zしている。記者NeilShah外為市況ユーロ上昇、利上げ観測や欧州債務懸念は材料視せず月日年月日JSTWSJJニューヨーク日の外国為替市場では、ユーロが欧州市場の取引でドルに対して大幅下落した後、インフレ抑制に向けた欧州中央銀行ECBの利上げ観測やユーロ圏債務問題に対する懸念を一蹴いっしゅうし、ニューヨーク市場では小幅高で取引を終えた。ECBの理事を務めるドイツ連邦銀行中央銀行のウェーバー総裁はもはやECBの次期総裁に立候補しないことを決めたとの観測が広がると、次のECB総裁は物価上昇圧力に対し強い姿勢を示さないかもしれないとの不安が高まった。中央銀行がインフレ抑制のために政策金利を上げると、金利上昇を受け、その国の通貨の為替レートは押し上げられることが多い。しかし、トレーダーらはこうした懸念を材料視しなかった。また、米連邦準備制度理事会FRBのバーナンキ議長が、FRBは億ドルの債券買入政策を当初嵐閧フ月より前に終了させる可柏ォがあることを認めたことを受け、ドルはユーロに対し一時的に上昇した。ユーロは一時ドルまで下げた後、ドルへ急上昇し、再びやや値を崩した。米国債市場では、年債入札が好調な結果となったことを受け、米国債利回りが低下し、ユーロは対ドルで押し上げられた。一方、投資家は、財政難に陥ったユーロ圏諸国の資金調達を支援するための戦略を欧州首脳陣が取りまとめることをなお期待している。ユーロは本日、主要通貨のなかで最も堅調に推移したとシティグループの為替アナリスト、グレッグアンダーャ梼≠ヘ語った。欧州はなんとかやって行けるとの楽観的な見方が根強く残っているという。今週はいくかの重要な指標発浮ェあるが、トレーダーらは当面は相場を大きく動かしそうにない、とも指摘した。NY市場終値日時分日時分ドル円銭円銭ユーロドルドル英ポンドドルドルスイスフランフランフランユーロ円銭円銭豪ドル円銭円銭英ポンド円銭円銭カナダドル円銭円銭NZドル円銭円銭ダウジョーンズ円ほぼ全面安、海外景気安定で低金利の円に売り圧力対ドル円半ば2月日ブルームバーグ午前の東京外国為替市場では、円が主要通貨に対してほぼ全面安となった。対ユーロでは約2週間ぶりの安値を更新した。世界景気の回復に安定感が生じる中、海外との金利差を背景に円売り圧力がかかった。ユーロ円相場は一時1ユーロ円銭と、1月日以来の水準までユーロ高円安が進行。日本時間午後零時分現在は円銭近辺で取引されている。円は対ドルでも売られ、一時1ドル円銭と、前日のニューヨーク時間午後遅くに付けた円銭から水準を切り下げた。同時刻現在は円銭付近で推移している。岡三証券外国証券部シニアマネージャーの相馬勉氏は、エジプト情勢など問題が山積している状況に変化はないが、目先は完全に小康状態になっているとして、市場が落ち着いている感があると指摘。そうした中で、海外の金利上昇を背景に日本との金利差に目が向きやすく、クロス円ドル以外の通貨と円の取引で円が売られやすい面があると説明している。オーストラリアで発浮ウれた1月の雇用統計では、雇用者数が前月比で2万人の増加と、ブルームバーグニュースがまとめた市場卵zの1万人増を上回る伸びとなった。一方、日本では昨年月の機械受注統計が発浮ウれ、月のコア機械受注季節調整値は前月比増の億円と、4カ月ぶりに前月比で増加に転じた。ただ、伸び率は市場卵zのに届かなかった。欧州の金利先高期待根強い前日の欧州債市場では、欧州中央銀行ECBのトリシェ総裁の後任をめぐる憶測が飛び交ったものの、年内の利上げ見通しに影響は見られず、ドイツ国債相場が下落。同利回りは一時まで上昇し、年1月日以来の高水準を付けた。関係者が匿名を条件に明らかにしたところによると、ドイツ連邦銀行中央銀行のウェーバー総裁は、年4月の任期満了よりも約1年早く退任する可柏ォがあるという。これによって、ECBの次期総裁レースから離脱することになる。この日はECBのビニスマギ理事がブリュッセルで講演を行う。また、イギリスでは、イングランド銀行が金融政策委員会MPCを開く。ブルームバーグニュースがまとめた市場卵zでは、政策金利はに据え置かれる見通し。資産購入枠にいては億ポンドが維持されると見込まれている。一方、米連邦準備制度理事会FRBのバーナンキ議長9日に、下院落Z委員会の公聴会での証言で、昨年月と今年1月に見られた失業率の低下で、楽観的になる根拠が多少示されたと指摘。一方で、生産の伸びがしばらくは緩やかなものにとどまる可柏ォが高いほか、企業は雇用増加になおも消極的と報告されていることから、失業率がより正常な水準に戻るまでには数年かかるだろうと述べている。クレディスイス証券外国為替調査部の深谷幸司チーフ通貨ストラテジストは、きのうは米年債の入札も好調で、米債利回りが低下した一方、独債利回りが上昇しており、米独金利差縮小が対ユーロでのドルの下落にながっていると説明している。ユーロドル相場は前日の海外市場で一時1ユーロドルと、4営業日ぶりの水準までユーロ高が進行。この日の東京市場ではドル台前半で取引されている。この日の米国時間には、5日までの1週間の新規失業保険瑞ソ件数が発浮ウれる。ブルームバーグニュースがまとめた市場卵zによると、万件の瑞ソが見込まれており、前週の万件からは減少する見通し。記事に関する記者への問い合わせ先東京三浦和美KazumiMiurakmiurabloombergnet更新日時JSTドルが対ユーロでドル台後半に上昇、対円は円台半ば2月日ブルームバーグ東京外国為替市場では、午後の取引でドルが対ユーロで一時1ユーロドルと、前日のニューヨーク時間午後遅くに付けたドルから水準を切り上げている。対円では1ドル円台半ば付近で底堅く推移している。一方、ユーロ円相場は午前の取引で一時1ユーロ円銭と、1月日以来の水準までユーロ高円安が進行。午後は円銭まで押し戻される場面も見られている。この日の米国時間には、5日までの1週間の新規失業保険瑞ソ件数が発浮ウれる。ブルームバーグニュースがまとめた市場卵zによると、万件の瑞ソが見込まれており、前週の万件からは減少する見通し。米連邦準備制度理事会FRBのバーナンキ議長は9日に、下院落Z委員会の公聴会での証言で、昨年月と今年1月に見られた失業率の低下で、楽観的になる根拠が多少示されたと指摘。一方で、生産の伸びがしばらくは緩やかなものにとどまる可柏ォが高いほか、企業は雇用増加になおも消極的と報告されていることから、失業率がより正常な水準に戻るまでには数年かかるだろうと述べている。また、米アトランタ連銀のロックハート総裁は9日に行った講演後、聴衆との質疑応答である時点では、資産購入の結果、利回りは低下するというのが当局者らの一致した見解だったとした上で、利回りの上昇を私は米経済の先行きへの信頼感が改善していると解釈すると発言。さらに、記者団に対して、成長の加速は、億ドル規模の国債購入プログラムが6月に終了した後、FRBが追加購入する必要が恐らくないことを意味すると述べた。記事に関する記者への問い合わせ先東京三浦和美KazumiMiurakmiurabloombergnet更新日時JST
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