MACD(その3)

April 09 [Fri], 2010, 18:12
前回はMACDのメイン線の向きで判断してみましたが、
そうなると、Signal線の向きでやったらどうなるか、
試してみたいところです。
というわけで、今回はSignal線が上を向いているか、
あるいは下を向いているかで判断してみましょう。
テストの条件は以下の通りです。

通貨:米ドル円
時間軸:1時間足
期間:2008/12/16〜2010/03/06
資金:∞(優位性の確認が目的なので)

エントリー:(ここだけ前回と違います)
1時間毎に確定直後の線で判断。Signal線が
1時間前より少しでも上昇していたらロング、
下降していたらショートでエントリーします。
ポジション保有中でも毎時必ず新規に建てます。

枚数:1枚=1万通貨(最大保有枚数∞)
ストップ:−40pips
リミット:+90pips
スプレッドは含まず値動きだけの差。
但し結果はスプレッド3pipsを差し引いた値。
パラメータの組み合わせを
いろいろと試してみました。


 Fast Slow Signal  TNP    PF   EP
  4  56  22  29891.41  1.13  4.00
  16  20  20  29428.76  1.13  3.94
  20  88   6  29665.27  1.13  3.97
  22  52   4  29621.25  1.13  3.97
  24  46   4  29632.92  1.13  3.97
  26  46   4  29928.93  1.14  4.01
  28  40   4  30744.59  1.14  4.12
  30  38   4  30599.43  1.14  4.10
  32  36   4  30891.85  1.14  4.14
  34  36   4  30529.12  1.14  4.09
  36  46   4  29854.08  1.13  4.00

  TNP = Total net profit
  PF = Profit factor
  EP = Expected payoff

今回の条件下で比較的結果が良かったのは
上記の組み合わせです。
値を調整していくとメイン線で判断するより
若干結果が良くなる傾向があるようです。
Signal線はメイン線を移動平均化したものなので
滑らかなぶんダマシが少ないということかも
しれませんね。

MACD(その2)

April 05 [Mon], 2010, 21:41
MACDは線のクロスや、どちらの線が上になっているか
という見方の他に、線の向きで判断する方法もあります。
すなわち、線が上を向いているか、下を向いているか
ということですね。今回はそれを試してみましょう。
テストの条件は以下の通り。ほとんど前回と同じです。

通貨:米ドル円
時間軸:1時間足
期間:2008/12/16〜2010/03/06
資金:∞(優位性の確認が目的なので)

エントリー:(ここだけ前回と違います)
1時間毎に確定直後の線で判断。メインの線が
1時間前より少しでも上ならロング、下ならショート。
ポジション保有中でも毎時必ず新規に建てます。

枚数:1枚=1万通貨(最大保有枚数∞)
ストップ:−40pips
リミット:+90pips
スプレッドは含まず値動きだけの差。
但し結果はスプレッド3pipsを差し引いた値。

FastEMAとSlowEMAの値の組み合わせを
いろいろ変えてみました。
今回はSignal値は関係ありません。


 Fast Slow  TNP    PF   EP
  16  88  25860.94  1.12  3.46
  18  72  27524.50  1.12  3.68
  26  70  25782.15  1.12  3.45
  28  62  26045.92  1.12  3.49
  30  60  26171.98  1.12  3.50
  32  52  26543.32  1.12  3.55
  34  48  26111.51  1.12  3.50
  36  46  26391.88  1.12  3.53
  38  44  26527.28  1.12  3.55
  40  42  26106.26  1.12  3.49


今回の条件下で比較的結果が良かったのは
上記の組み合わせです。
パラメータの値はデフォルトより
かなり大きくなりますね。

また、結果だけを見ると前回の方が良かったのですが
テクニカル指標は使い方によって性質が変わりますし、
通貨や時間軸、他のテクニカルとの相性など、
いろいろな要素がありますので、一概にどちらが
良いとは言えないと思います。

MACD(その1)

April 02 [Fri], 2010, 22:50
今回はMACD(マックディー)でいきましょう。
(移動平均線もそのうちまたやります)
まずはお馴染みのパラメータ(12,26,9)を試します。
その他の条件は以下の通りです。

通貨:米ドル円
時間軸:1時間足
期間:2008/12/16〜2010/03/06
資金:∞(優位性の確認が目的なので)
エントリー:
1時間毎に確定直後の線で判断。メインの線が
シグナル線より上ならロング、下ならショート。
ポジション保有中でも毎時必ず新規に建てます。

枚数:1枚=1万通貨(最大保有枚数∞)
ストップ:−40pips
リミット:+90pips
スプレッドは含まず値動きだけの差。
但し結果はスプレッド3pipsを差し引いた値。

まずは上記シグナル通りに行った結果です。

Total net profit  9621.40
Profit factor    1.04
Expected payoff   1.29
Total trades    7470
Short positions (won %)   3735 (37.97%)
Long positions (won %)    3735 (30.33%)
Profit trades (% of total) 2551 (34.15%)
Loss trades (% of total)  4919 (65.85%)


次に逆シグナルの場合の結果です。

Total net profit  -10217.87
Profit factor    0.96
Expected payoff  -1.37
Total trades     7470
Short positions (won %)   3735 (34.75%)
Long positions (won %)    3735 (29.64%)
Profit trades (% of total) 2405 (32.20%)
Loss trades (% of total)  5065 (67.80%)


MACDのシグナル通りに建てた方が
結果が良いことが分かります。

ただ、MACDの場合、デフォルトのパラメータに
こだわる必要はないと思います。
試しに3個のパラメータのうち、
Signal(3個目)の値を変えてみました。


 Signal  TNP    PF   EP
   9   9621.40  1.04  1.29
  10  10258.18  1.04  1.37
  11  12699.92  1.06  1.70
  12  14913.67  1.07  2.00
  13  16185.00  1.07  2.17
  14  18080.34  1.08  2.42
  15  18686.98  1.08  2.50
  16  19103.92  1.08  2.56
  17  21621.41  1.10  2.89
  18  22629.21  1.10  3.03
  19  25052.01  1.11  3.35
  20  25477.56  1.11  3.41
  21  26647.05  1.12  3.57
  22  26672.43  1.12  3.57
  23  28207.22  1.13  3.78
  24  29087.79  1.13  3.89
  25  30099.89  1.14  4.03
  26  29667.63  1.13  3.97
  27  29677.17  1.13  3.97
  28  29118.89  1.13  3.90
  29  29231.19  1.13  3.91
  30  28582.40  1.13  3.83
  31  28616.04  1.13  3.83
  32  28109.18  1.13  3.76

  TNP = Total net profit
  PF = Profit factor
  EP = Expected payoff


デフォルトの9よりも値を大きくした方が
結果が良くなる傾向があるようですね。
残りの2個のパラメータも変えてみて、
比較的結果の良かった組み合わせを
いくつか紹介します。


 Fast Slow Signal  TNP    PF   EP
  4  34  33  30528.88  1.14  4.09
  4  42  31  30483.64  1.14  4.08
  4  46  35  30845.26  1.14  4.13
  6  38  35  31730.56  1.14  4.25
  6  42  31  31033.33  1.14  4.15
  6  46  29  32257.12  1.15  4.32
  8  34  33  30984.14  1.14  4.15
  8  38  35  30952.29  1.14  4.14
  8  42  27  30491.76  1.14  4.08
  10  38  25  31170.91  1.14  4.17


今回のテストの条件下では、
Fastの値は小さめに、SlowとSignalは大きめに
した方が良い結果が得られました。
もちろんテストの条件が変われば
結果も変わってくると思います。

テクニカルの優位性を上手く生かし、
利益の上がるトレードを
組み立てていきましょう。
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