MACD(その1)

April 02 [Fri], 2010, 22:50
今回はMACD(マックディー)でいきましょう。
(移動平均線もそのうちまたやります)
まずはお馴染みのパラメータ(12,26,9)を試します。
その他の条件は以下の通りです。

通貨:米ドル円
時間軸:1時間足
期間:2008/12/16〜2010/03/06
資金:∞(優位性の確認が目的なので)
エントリー:
1時間毎に確定直後の線で判断。メインの線が
シグナル線より上ならロング、下ならショート。
ポジション保有中でも毎時必ず新規に建てます。

枚数:1枚=1万通貨(最大保有枚数∞)
ストップ:−40pips
リミット:+90pips
スプレッドは含まず値動きだけの差。
但し結果はスプレッド3pipsを差し引いた値。

まずは上記シグナル通りに行った結果です。

Total net profit  9621.40
Profit factor    1.04
Expected payoff   1.29
Total trades    7470
Short positions (won %)   3735 (37.97%)
Long positions (won %)    3735 (30.33%)
Profit trades (% of total) 2551 (34.15%)
Loss trades (% of total)  4919 (65.85%)


次に逆シグナルの場合の結果です。

Total net profit  -10217.87
Profit factor    0.96
Expected payoff  -1.37
Total trades     7470
Short positions (won %)   3735 (34.75%)
Long positions (won %)    3735 (29.64%)
Profit trades (% of total) 2405 (32.20%)
Loss trades (% of total)  5065 (67.80%)


MACDのシグナル通りに建てた方が
結果が良いことが分かります。

ただ、MACDの場合、デフォルトのパラメータに
こだわる必要はないと思います。
試しに3個のパラメータのうち、
Signal(3個目)の値を変えてみました。


 Signal  TNP    PF   EP
   9   9621.40  1.04  1.29
  10  10258.18  1.04  1.37
  11  12699.92  1.06  1.70
  12  14913.67  1.07  2.00
  13  16185.00  1.07  2.17
  14  18080.34  1.08  2.42
  15  18686.98  1.08  2.50
  16  19103.92  1.08  2.56
  17  21621.41  1.10  2.89
  18  22629.21  1.10  3.03
  19  25052.01  1.11  3.35
  20  25477.56  1.11  3.41
  21  26647.05  1.12  3.57
  22  26672.43  1.12  3.57
  23  28207.22  1.13  3.78
  24  29087.79  1.13  3.89
  25  30099.89  1.14  4.03
  26  29667.63  1.13  3.97
  27  29677.17  1.13  3.97
  28  29118.89  1.13  3.90
  29  29231.19  1.13  3.91
  30  28582.40  1.13  3.83
  31  28616.04  1.13  3.83
  32  28109.18  1.13  3.76

  TNP = Total net profit
  PF = Profit factor
  EP = Expected payoff


デフォルトの9よりも値を大きくした方が
結果が良くなる傾向があるようですね。
残りの2個のパラメータも変えてみて、
比較的結果の良かった組み合わせを
いくつか紹介します。


 Fast Slow Signal  TNP    PF   EP
  4  34  33  30528.88  1.14  4.09
  4  42  31  30483.64  1.14  4.08
  4  46  35  30845.26  1.14  4.13
  6  38  35  31730.56  1.14  4.25
  6  42  31  31033.33  1.14  4.15
  6  46  29  32257.12  1.15  4.32
  8  34  33  30984.14  1.14  4.15
  8  38  35  30952.29  1.14  4.14
  8  42  27  30491.76  1.14  4.08
  10  38  25  31170.91  1.14  4.17


今回のテストの条件下では、
Fastの値は小さめに、SlowとSignalは大きめに
した方が良い結果が得られました。
もちろんテストの条件が変われば
結果も変わってくると思います。

テクニカルの優位性を上手く生かし、
利益の上がるトレードを
組み立てていきましょう。
  • URL:http://yaplog.jp/taisouichi/archive/14
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