システムトレードの落とし穴

June 30 [Wed], 2010, 18:22
システムトレード(自動売買)は、「楽に稼げる」というイメージが常にあります。

システムトレードの欠点は大きな変動に付いていけないことです。

年間を通して必ず起こる暴落に100%巻き込まれます。それが最大のドローダウンとなります。

いきなりドローダウンから始めた方は一気にモチベーションが下がります。それが連続すると恐くなって撤退となります。

まず、基本的にシステムトレードは最低でも1年間というスパンで考えなければなりません。

急騰、急落の度にドローダウンが発生するシステムも多々あるようです。ドローダウン発生時に数値を変更したりするので、正確な勝率など実際わからないのが現実です。

こちらではシステムトレードはお勧めしていません。投資信託のように人任せにするのもシステムトレードのように機械任せにするのも同様です。

投資信託もシステムトレードも現状では元本割れは当たり前です。

自分自身の手で勝ち方を習得するのが一番の早道です。

使用しているテクニカル分析

June 25 [Fri], 2010, 21:37
メインとなる指標は逆張りの売買サインを示すボリンジャーバンドを使用しています。
σ?2からσ+2のレンジ内で動く確率は約95%という統計が出ています。まずはこれが最大のメリットです。

デメリットとして一般に言われているのが、「逆張りのため、急騰、急落によるレンジブレイクからトレンド相場に入ると逆サインが連続する場面が多々ある。」ということです。

逆サインが連続する場面とは、ボリンジャーバンドに沿ったままの値動きの時です。下降のブレイクではσ?2に沿って動き、上昇のブレイクではσ+2に沿って動いている場面です。

テクニカル分析は順張り系、逆張り系、全てこのようにメリットデメリットがあります。

問題はデメリットの部分をどのように埋めるか、補うか、ということです。これが最大のテーマと言ってもいいのではないでしょうか。

この点で、私はボリンジャーバンド + 独自手法により、ボリンジャーバンドの欠点を補うだけでなく、新たなエントリーポイントを判断することが可能です。

新たなエントリーポイントとは、大天井、大底を示すようなポイントです。

値動きにはパターンがある。

June 20 [Sun], 2010, 18:48
もし、毎日バラバラな値動きをしていたとしたら、証券会社を含む大手機関投資家は存在しません。勝てないからです。

その値動きのパターンを分析するのがテクニカル分析です。

テクニカル分析をおざなりに、雑誌やアナリストの売り、買い、にまどわされながら売買するのは論外です。

但し、テクニカル分析と言っても特別な役割を果たす訳ではありません。これだけで勝てれば相場は成り立たないからです。

負ける、損をする人が多い。これは相場の基本です。
その中で勝ち続けるためには最低限のテクニカル分析は必要です。

そして既存のテクニカル分析だけでは厳しい現実にぶつかります。
そこで、オリジナルの独自手法を用いて相場に臨むことになります。

勝ち続けている方は、必ず「独自の勝ち方」を持っています。

その人特有のものであったり、誰にでも通用するものもあります。

取り入れる場合は、必ず自分に合ったものかどうか深く検証する必要があります。

単に物真似だけでは「独自の勝ち方」を確立することはできません。

資金管理(配分)ルール

June 16 [Wed], 2010, 20:55
レバレッジの規制も視野に入れながら、無理のない資金管理が必要です。

資金が10万円の場合
逆張りはしない。順張りに絞る。1ポジション当たり2?3万ドルが基本です。

資金が30万円の場合
逆張りは1ポジション当たり1万ドルが基本です。順張りは1ポジション当たり2?3万ドルが基本です。

資金が50万円の場合
逆張りは1ポジション当たり1万ドルが基本です。順張りは1ポジション当たり5?10万ドルが基本です。

エントリーは逆張り、順張り、いずれの場合も勝率が80%を割らないエントリーに絞っています。勝率が高いからストップをかけない方も稀にいるのですが、勝率が高いからこそきっちりとストップをかけて確実に利益を積み重ね複利で回すことを基本中の基本にしています。

ストップロス(損切り)ルール

June 12 [Sat], 2010, 21:12
ストップをかけずに勝っている方はいません。ストップをかけずに負けている方は大勢います。
ストップ設定の基本は、買いの場合、直近安値のマイナス10pips?20pips、売りの場合、直近高値のプラス10pips?20pipsが目安になります。短期スイングの場合は、値幅を狙う分、直近高値安値の±50pips?は必要になります。

利確ルール

June 07 [Mon], 2010, 23:44
30分や1時間足では、事前にリミット設定で30?40pipsに設定したり、15分足では20pips内で利確、日足による短期スイングでは100?120pipsを狙う、というように足によって利幅は変動します。
また、順張りで値幅を狙う場合はトレーリングを用いて利幅を狙う方法がお勧めです。

エントリールールについて

June 03 [Thu], 2010, 19:04
順張りなのか?逆張りなのか?両方のエントリーを対象にするのか?
よくありがちなのが、逆張りでエントリーして一気に上値を狙うという順張りを混同してしまうパターンです。
逆張りと順張りは全く違います。逆張りは勝率が高い分、利食いはワンバンドに抑えるルールを厳守しなければなりません。
逆張りは恐い、という方は急落や急騰の前兆を理解されていないからです。急騰急落には必ず前兆があり、はてあまった場合は早々に手仕舞いをしなければなりません。
順張りは値幅を狙うチャンスはありますが、勝率は決して高くありません。買えば下がる、売れば上がるのパターンに陥ると完全な負けパターンを繰り返すことになります。
順張りで一番効率が良いのは、急落、急騰などブレイクに乗る、というパターンです。次に方向感です。寄値を基準にしながら、下げてから上がる、いったん上げてから下げる。というパターンが多いのですが、いったん下げる、いったん上げる、という動きを待ってから順張りを仕掛けると波に乗れる確率は90%を割りません。
順張りほどエントリーを絞ることが必要ということになります。
プロフィール
  • プロフィール画像
  • アイコン画像 ニックネーム:steelblue5477
読者になる
2010年06月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
最新コメント
Yapme!一覧
読者になる