先物の場合

June 03 [Sun], 2012, 0:00
先物の場合、証拠金はだいたいこの時期50万円から70万円あたりで変動しているのですが、利益率算出のため100万円として計算してあります。

3年間の平均を見るとMA、MACN、RSI、ブレイクアウトがプラスになっています。

年度ごとの損益のバラッキが大きいため、単独で一つのテクニカル指標をそのまま使うことはむずかしそうですが、MACD、RSI,ブレイクアウトをひとつのポートフォリオとして使った場合は年度ごとのばらつきは幾分抑えられるように思います。

ざっとみたところ、利益率50%程度は期待できるのではないでしょうか。

どちらにしても、もう少し細かい分析は必要です。

MACD、RSI、ブレイクアウトで、テクニカルのパラメータなど細かい部分はいじらずに、ルールの変更、たとえば仕切り日数を10日から7日に変更してみるとかi仕掛けを始値で、仕切りを終値に変更してみるといった程度に抑えて検証してみると面白そう。
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