大幅続落 10年金利3.83%

June 09 [Tue], 2009, 21:48
NY債券、大幅続落 10年金利3.83%、雇用統計受け、2年債も急落
【NQNニューヨーク=古江敦子】5日のニューヨーク債券相場は大幅に続落。長期金利の指標である表面利率3.125%の10年物国債利回りは前日比0.12%高い(価格は安い)3.83%で終えた。米雇用統計が予想ほど悪化しなかったことを受け、債券売りが優勢となった。10年債利回りは一時3.89%まで上昇し、昨年11月以来の高水準を付けた。早期の利上げの思惑から2年物国債も急落した。

投資顧問に聞いたけれど、5月の米雇用統計で非農業部門の雇用者数は前月比34万5000人減と減少幅は市場予想よりも小幅だった。雇用者数の減少幅は4カ月連続で縮小した。米労働情勢の悪化ペースが減速したと受け止められ、債券売りが急速に膨らんだ。来週に3年物、10年物、30年物の入札が相次ぐことも需給悪化の懸念を誘い、債券相場の重しとなったという。

 同日の雇用統計や最近の主要経済指標の改善を受けて、米景気が最悪期を脱したとの見方が強まり、米連邦準備理事会(FRB)が予想よりも早い時期に政策金利を引き上げるとの思惑が広がったことも債券相場の重しになった。政策金利の将来水準を予想して取引するフェデラルファンド(FF)金利先物相場は下落し、年内の利上げを織り込んだ。10年債の最低利回りは3.70%。

投資顧問に聞いたけれど、金融政策の影響を受けやすい2年物国債利回りは前日比0.34%高い1.30%とこの日の最高水準で終えた。これは、昨年11月下旬以来約6カ月ぶりの高水準。FRBによる早期の利上げ観測が出たことから、2年債に売りが膨らんだ。このところFRBによる実質ゼロ金利政策が続くとの見方から2年債が底堅く推移する一方、景気改善や需給懸念から10年債売りが出て利回り曲線(イールド・カーブ)の傾きが急(スティープ化)になっていた。この日はその巻き戻しの動きが出て、2年債の売り圧力が強まったとの声も聞かれた。この日の2年債と10年債の金利差は前日の2.75%から2.53%に縮小した。

 米財務省証券(TB)3カ月物金利は前日比0.03%高い0.17―0.19%だった

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