MACD とボリンジャーバンドの検証 

September 08 [Wed], 2010, 20:31
MACDとボリンジャーバンドを併用した分析を検証していきます。
MACDはトレンド系の指標でトレンドの転換点では有効なサインを出してくれますが、
レンジ相場ではダマシが多い特徴があります。
そこでオシレーター系のボリンジャーバンドを使ってフィルターをかけます。
 
売買ルールはMACDとボリンジャーバンドで売買シグナルが出た時点とします。
・MACDがゴールデンクロスしボリンジャーバンドでローソク足が?2σ線をはみ出したら買い。
・MACDがデッドクロスしボリンジャーバンドでローソク足が2σ線をはみ出したら売り。
 
決済ルールはMACD又はボリンジャーバンドの一方で逆シグナルが出た時点とします。
・買いポジション保有時にMACDがデッドクロス、
 又はボリンジャーバンドでローソク足が2σ線をはみ出したら決済
・売りポジション保有時にMACDがゴールデンクロス、
 又はボリンジャーバンドでローソク足が?2σ線をはみ出したら決済
 
またパラメーターはMACDのMACD線を12日?26日、シグナル線を9日
ボリンジャーバンドは移動平均線を25日に設定しています。
 
まずは米ドル/円の日足チャートで2009年1月?6月までの半年間を検証します。
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