「楽して簡単に儲けられる」はない

November 02 [Sun], 2014, 9:32
システムトレードのそれぞれの手法の性格は、勝率と損益率のバランスで決まりますが、古今東西、「ほとんど負けないし、勝つときはすごく儲かる」といったような錬金術はありません。勝率を高くすれば損益率は低くなり、損益率を高くすれば勝率は低くなるのが必然です。

また、逆張り型であれば仕掛けや利食い、損切りのタイミングを過去の値動きにフィットさせやすいために検証結果がよくなりがちで、順張り型や完全ドテン型であれば検証結果をカサ上げしにくい分、将来的な信頼性がある、といったこともあります。

したがって通常は、「損小利大で勝率は抑え気味」といった手法が用いられることが多くなりますが、そうしたシステムでは、世界でどんなに優れたものであっても勝率はせいぜい5割程度でしょう。私たちが日ごろ目にするようなものであれば、同じ損益率で勝率は4割程度が関の山ではないでしょうか。

したがって、システムトレードをしていても、3連敗、4連敗することは日常茶飯事です。しかし、多くの人は、数回負けが続くと、トレードを続けることをあきらめてしまったりします。

結局のところ、絶えざるルールの改良やパラメータの見直しが必要となり、自らの判断=裁量に頼らざるを得ないのです。

つまり、システムトレードだから「楽して簡単に儲けられる」なんてことは決してありません。私はシステムトレード自体を否定するものではありませんが、システムトレードで勝とうとするのには、裁量で勝てるだけの努力や技量が必要だということです。
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